Exponential Moving Average Sql

A média móvel exponencial em T-SQL. As médias móveis exponenciais são similares às médias móveis ponderadas em que atribuem menos peso às mudanças há muito tempo e mais peso às mudanças recentes As médias móveis ponderadas são lineares, mas as médias móveis exponenciais são exponenciais. Peso pode ser expresso como uma curva. Há uma ótima maneira de calcular médias exponenciais móveis em T-SQL usando um recurso indocumentado sobre variáveis ​​e totais em execução no SQL Server Nesta postagem do blog vou mostrar como usar esse método para calcular movimentos exponenciais Infelizmente, isso significa usar um loop. Nos exemplos vou calcular uma média móvel exponencial de 9 dias Os exemplos usam o banco de dados TAdb Um script para Criar TAdb pode ser encontrado aqui. MOVIMENTO EMPRESARIAL EXPRESSIVO Métodos totais correntes EMA A teoria por trás dos recursos totais em atualizações é descrita em detalhes por Jeff Moden em seu artigo E Resolver os Problemas Correntes Total e Ordinal Rank. Outros recursos que descrevem a utilização deste método para calcular EMA são a postagem no blog Calculando Médias Móveis com T-SQL por Gabriel Priester eo fórum pós Exponential Moving Average Challenge tanto no SQL Server Central. Basicamente, No T-SQL você pode atualizar variáveis, bem como colunas em uma instrução de atualização As atualizações são feitas linha por linha internamente pelo SQL Server Esse comportamento linha por linha é o que torna o cálculo de um total executando possível. Este exemplo mostra como ele funciona. Note que ColumnRunningTotal é um total de ColumnToSum. Usando este método podemos calcular EMA9 com este T-SQL. O cálculo de EMA é bastante simples. Usamos a linha atual e a anterior, mas com mais peso para a linha atual. O peso é calculado por A fórmula 2 1 9, onde 9 é o parâmetro para o comprimento do EMA Para calcular EMA9 para a linha 10 acima, o cálculo é. Neste caso, a linha atual recebe 20 do peso 2 1 9 0 2 eo previo Nós linha obtém 80 do peso 1-2 1 9 0 8.You encontrar este cálculo na declaração acima na instrução CASE. Motiva exponencial EMA Looping Method. As que eu saiba, exceto para o método de totais em execução descrito acima, Não há maneira de calcular EMA usando um conjunto baseado SQL instrução Portanto, o T-SQL abaixo está usando um loop while para calcular EMA9.Os resultados são os mesmos que no exemplo de totais em execução acima. Como esperado, o conjunto baseado em execução totais A versão é maneira mais rápida do que a versão do laço Em minha máquina a solução baseada do jogo era aproximadamente 300 ms, comparada a aproximadamente 1200 com a versão do laço A versão do laço é mais conformando aos padrões do SQL entretanto Assim a escolha entre os métodos depende do que o mais importante s Para você, desempenho ou padrões. A média móvel exponencial pode ser usada na análise de tendência, como com os outros tipos de médias móveis, média móvel simples SMA e média móvel ponderada WMA. Há também outros cálculos na análise técnica que nós É o EMA, MACD por exemplo. Esta postagem do blog é parte de uma série sobre análise técnica, TA, no SQL Server Veja as outras postagens aqui. Posted por Tomas Lind. Tomas Lind - Serviços de consultoria como SQL Server DBA e Database Developer em High Coast Database Solutions AB. I leram a discussão que você mencionou É aplicável ao PostgreSQL, uma vez que é permitido criar a função de agregação definida pelo usuário usando SQL no PostgreSQL, mas não permitido no SQL Server Usando recursivo CTE é uma maneira viável no SQL Server, Mas eu percebo que a maneira CTE pode incorrer mais varredura de tabela do que funções de janela Então eu faço este post para perguntar se é possível calcular a média móvel exponencial usando SQL Server 2012 função de janela como calcular média móvel simples xiagao1982 Apr 14 13 at 2 53. Primeiro, você calcula o EMA SMA x em vez do EMA x Segundo, sua constante de suavização é realmente o valor beta na minha fórmula, não o alfa Com essas duas mudanças o SQLFiddle se parece com isso. No entanto, ainda há al Ittle diferença entre o resultado real eo resultado esperado Eu iria voltar e ver se sua definição EMA corresponde ao que eu sei Sebastian Meine 7 de maio de 13 em 13 46.I apenas olhou para o formulário na folha de cálculo que você anexado e está longe A definição EMA padrão Minha fórmula calcula a média móvel exponencial das últimas dez linhas A planilha primeiro calcula a média padrão nas últimas dez linhas e, em seguida, a média móvel sem restrições exponencialmente ponderada sobre todas as médias Isso segue o formulário aqui Sebastian Meine 7 de maio de 13 em 13 52. Esta é uma pergunta Evergreen Joe Celko eu ignoro qual plataforma DBMS é usado Mas em qualquer caso Joe foi capaz de responder há mais de 10 anos com SQL padrão. Joe Celko SQL Quebra-cabeças e respostas citação Essa última tentativa de atualização sugere que poderíamos Use o predicado para construir uma consulta que nos daria uma média móvel. É a coluna extra ou a abordagem de consulta melhor A consulta é tecnicamente melhor porque o UPDATE Abordagem vai desnormalizar o banco de dados No entanto, se os dados históricos a ser gravado não vai mudar ea computação da média móvel é caro, você pode considerar usando a coluna approach. SQL puzzle query. by todos os meios uniforme Você apenas atirar para o peso adequado balde Dependendo da distância do ponto de tempo atual Por exemplo pegue o peso 1 para datapoints dentro de 24hrs do peso atual do datapoint 0 5 para datapoints dentro de 48hrs Esse caso importa o quanto datapoints consecutivos como 6 12am e 11 48pm estão distantes uns dos outros Um caso de uso Eu posso pensar que seria uma tentativa de suavizar o histograma onde quer que os pontos de dados não são densos o suficiente msciwoj 27 de maio às 22 22.I m não tenho certeza que sua saída resultado esperado mostra clássica simples mover a média móvel por 3 dias Porque, por exemplo, o Primeiro triplo de números por definição dá. mas você espera 4 360 e é confuso. No entanto, sugiro a seguinte solução, que usa a função de janela AVG Este aplicativo Roach é muito mais eficiente claro e menos recurso-intensivo do que SELF-JOIN introduzido em outras respostas e estou surpreso que ninguém deu uma solução melhor. Você vê que AVG é envolvido com caso quando rownum, em seguida, para forçar NULL s nas primeiras linhas , Onde a Média Móvel de 3 dias não tem sentido. resposta fevereiro 23 16 às 13 12. Podemos aplicar o método de junção externa deixada suja de Joe Celko como citado acima por Diego Scaravaggi para responder à pergunta como ela foi perguntada. Gera a saída solicitada. 9 16 em 0 33. Sua resposta.2017 Stack Exchange, Inc.